Salut.
Je pense que c'est parce qu'il manque des règles dans le firewall ou que les règles de sécurités ont été définies à un niveau trop faible.
Comme je n'ai pas Zone Alarm sur mon PC, voici quelques idées qui pourront, je l'espère, régler le problème :

Dans l'onglet Firewall, essaye de mettre le niveau de sécurité sur élevé au lieu de normal. Pour le réseau local, tu peux le laisser sur normal.
Retente un scan de port pour voir si cela a résolu le problème. Si tu n'arrives plus à te connecter à internet, repasse les règles sur normal.

Si la première solution en fonctionne pas, va dans l'onglet contrôle des programmes, passe toutes les règles en "demander" au lieu de "autoriser"
(donc mettre un point d'interrogation au lieu du symbole OK)
Une fois cela effectué, connecte toi à internet, autorise les logiciels indispensables et fait un scan. Lors du scan, le firewall devrait te demander si tu autorises le scan. Si tu le refuses, les ports devraient être invisibles. Ce mode te permettra d'avoir une alerte en cas de scan (par contre, les alertes peuvent devenir envahissantes à la longue)

Je ne sais pas si c'est possible mais normalement tu dois avoir la possibilité de créer une règle manuelle. Tu peux donc envisager la création d'une règle du style :
Port 135 à 139
Trafic entrant
Refuser pour la zone internet (pour le réseau local, cela peut être nécessaire de l'autoriser si tu as plusieurs ordinateurs sur ton réseau)
Tu peux créer des règles de ce style pour les ports qui sont ouvert chez toi.

Si tout cela est trop compliqué, tu peux envisager une réinstallation de ZoneAlarm Pro ce qui devrait te permettre de repartir sur des règles propres.
Si tu rencontres des difficultés, dit nous sur quoi tu bloques.
Sinon, voici deux pages internet qui pourraient éventuellement t'aider :
Configurer Zone Alarm Pro
Tutorial ZoneAlarm
J'aurais bien testé le firewall en le téléchargeant sur mon pc mais comme il y a un firewall sur mon routeur, les ports seront de toutes façon invisibles que j'installe ZoneAlarm ou pas donc je ne pourrai pas tester les règles de filtrage.